AKTİF PASİF YÖNETİMİ ve HAZİNE ÜRÜNLERİ

Katılımcılara, finansal risk ve hazine yöneti-mi konularında genel bir bakış açısı kazandı-rarak, bankaların aktif ve yükümlülüklerinin dengeli bir şekilde yönetilerek kârlılığın sürdürülmesi için gerekli olan analiz yöntemleri uygulamalı olarak aktarmak.

Eğitimin Hedefleri

• Banka bilançosunun aktif-pasif yapısını, bu yapının etkin yönetilme biçimini, bilançonun açık olduğu riskleri, bu risklerin yönetilme biçimlerini, kaynak maliyetlerinin hesaplanma ve plasman fiyatlama mantığını anlatmak.

• Bankaların varlık ve yükümlülüklerinin uyumsuzlukları nedeni ile oluşabilecek riskleri karşılaştırmalı olarak ve örneklerle açıklamak.

• Bankaların bilanço yapısından kaynaklanan risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin kullanılan yöntem ve modeller aktarmak.

• Temel hazine ürünleri, bunların özelliklerini ve risk-getiri ilişkilerini anlatmak.

Eğitim Süresi : 1 Gün

Eğitim Programı

1. Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi Kavramı

• Aktif Pasif Yönetiminin Amacı

• Aktif Pasif Yönetimini Etkileyen Dış ve İç Faktörler

2. Bankaların Finansal Tabloları ve Kalemleri

• Bilanço

• Aktif Kalemleri

• Pasif Kalemleri

• Özkaynaklar

• Gelir Tablosu

• Faiz Gelir ve Giderleri

• Faiz Dışı Gelir ve Giderler

• Bilanço Dışı Kalemler

3. Aktif Getirisi ve Pasif Maliyeti Hesaplama

• Aktiflerin Getirisini Hesaplama Yöntemleri

• Pasiflerin Maliyetlerin Hesaplama Yöntemleri

4. Banka Riskleri ve Aktif Pasif Yönetimi

• Net Faiz Marjı (Spread) Yönetimi

• CAMEL Yaklaşımı ve Rasyo Anali

• GAP Analizi

• Durasyon Analizi

• Varyans Analizi

• VAR (Value at Risk) Modeli

• Stres Testleri

5. Aktif Pasif Yönetiminde Önemli Olan Hazine Ürünleri

•Plasmanalar/Likidite

• Bankalararası Depo

• Repo, Ters Repo

• SGMK

• Alım-Satım Portföyü / Yatırım Portfö-yü

• Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili

• Eurbondlar

• Banka ve Özel Sektör Tahvilleri

• Türev Ürünler

• Forward

• Future

• Opsiyon

• SWAP